Forex Fabrik Quasimodo Hund

Alte Hunde, die das Biest zähmen Ich öffne diesen Thread, um ein paar Ideen zu werfen, die ich in das Forum habe und sehe, ob wir sie fliegen können. Für diejenigen, die meine Beiträge gesehen haben, ist hier ein Topf Hintergrund, wer ich bin und warum ich bin Hier. Ich habe seit etwa 25 Jahren gehandelt und nie mit öffentlichen Foren belästigt, bis ein Monat oder so zuvor jemand auf den Abbonacci-Thread hier auf FF hingewiesen hat. Ich war etwas fasziniert und dachte, ich würde einen Blick nehmen. Leider habe ich bald den unverwechselbaren Hauch von Snake Oil entdeckt und ich beschloss, mit meinen eigenen Ideen weiterzumachen. CanuckCT und einige andere erfahrene Händler holten diese Ideen auf und CanuckCT öffnete freundlich einen Faden, um mein System zu fördern. Das ist sehr gut gegangen, er und Squalou haben einige hervorragende Indikatoren geschrieben und wir sind jetzt am Rande der Eröffnung eines Chatrooms, damit wir Trades in Echtzeit zusammen nehmen können. Beim Chatten auf CanuckCT, zeigte er mich in die Richtung des The Beastquot, ein geniales Trading-System auf der Grundlage von Macmans Sixths Indikator und codiert in eine EA von Steve Hopwood. Macman interessierte sich für Möglichkeiten, das System zu optimieren und ich habe ein paar Ideen im Original-Thread veröffentlicht. Macmans Ansatz war es, über eine breite Palette von Paaren zu diversifizieren, so dass hoffentlich, wenn ein Paar in DD ist, ist ein anderer in Profit. QuotTBquot hatte eine sehr gute erste paar Wochen und jemand sogar erwähnte das quotGquot Wort. (Wie abergläubische Schauspieler, die sich nur auf ein bestimmtes Shakespeare-Spiel als "The Scottish Play" beziehen, bin ich schon lange im Spiel gewesen, um das Zitat zu benutzen - ich verweise nur auf den "Cup of the Last Supper". Der offensichtliche nächste Schritt wurde dann von jemandem, der die Idee der Verwendung von TB auf einem Korb von Paaren eingeführt. Allerdings nahm Steve eher eine Ausnahme von diesem und verließ den Faden mit der Begründung, dass es von quot entführt worden war. Alle Arten von Weirdness. . Er eröffnete einen neuen Faden auf der ursprünglichen Idee. Doch in der letzten Woche oder so hat das Biest zurückgebissen. Riesige Gewinne haben sich zu massiven Drawdowns verwandelt und die Punters sind unglücklich. Es scheint aber, dass Steve Zweite Gedanken über die Korbidee gehabt hat, da er jetzt nur noch einen neuen Thread zu diesem Thema eröffnet hat. Während all dieser Spaß und die Spiele vor sich gegangen sind, habe ich Töpfer weg gedacht, was anfing, was als quotthe Optimierungsproblem anfing, aber verwandelte sich in eine ganz neue Philosophie (für mich zumindest). Was ich hier zuerst posten möchte, ist meine erste Antwort auf die ärgerliche Frage, wie man das Beastquot quottam (Interessanterweise hat 7bit einen Thread vor kurzem auf sehr ähnlichen Linien eröffnet, während ich daran arbeitete. Das ist sehr beruhigend, da es hilft, mich zu beruhigen, dass ich nicht ganz verrückt bin und dass andere Köpfe sich in eine ähnliche Richtung drehen Die Korbidee ist sehr attraktiv, aber die Begrenzung aller aktuellen Ideen von T101 bis hin zur neueren Phantom 6-Methode ist, dass die Paare im Korb mit gleichen Losen gehandelt werden. Dies ist natürlich notwendig für die Systeme zu arbeiten, wie alle Systeme verwenden hedge-fähige Körbe, wo die Basis und zitieren Währungen quotcancel outquot (wie Streichung Fraktionen, wenn multipliziert). Es ist durchaus möglich, die Gewichte jedes Paares zu berechnen, um eine perfekte Hecke zu schaffen. Es wäre ziemlich sinnlos, natürlich, da sich der Korb niemals bewegen würde - siehe das erste untenstehende Diagramm. Dies zeigt 3 Paare (EU x UC vs EC) mit den Gewichten 0.717, 1.033 und -0.741, und wie Sie sehen können, mit Ausnahme der ungeraden Spitze, bewegt sich der Korb kaum immer außerhalb der Summe der Spreads. Das ist genau so, wie wir es erwarten würden, sonst würden Arbitrage-Chancen entstehen, dass die Big Boys-Computer in Mikrosekunden springen würden. Damit der Korb genug ist, um handlungsfähig zu sein, müssen die Gewichte alles andere als die der perfekten Hedge-Ratio sein Gleiche Gewichte ist so gut wie jeder. Aber was ist dieser Korb. Alles, was wir wirklich hier haben, ist nur eine andere synthetische Währung, die genauso anfällig für das Ranging, Trending, Whipsawing etc etc ist wie jedes echte Paar. Also, was haben wir gewonnen Antwort. Nichts Was ich wirklich will, ist, den Markt zu machen, was ich will Nicht was es will Der schlaue Plan So. Das führt mich zu dem, was Blackadder einen fehlerhaften Planquot nennt. In der Tat, diese ist so niedrig und listig können Sie Beine auf sie setzen und nennen es ein Wiesel Was passiert, wir tun das genaue Gegenteil von der oben Statt einen hedged Korb von Paaren und Handel sie in Gewichte, die nicht das perfekte sind Hedge-Ratio, was passiert, wenn wir einen Korb von Paaren nehmen, die keine Hecke bilden, aber eine Menge von Gewichten verlangen, die sie so nah an einer Hecke wie möglich macht. Das Ergebnis wird unten im zweiten Bild gezeigt. Hier habe ich eine lineare Algebra verwendet, um einen kleinsten Mittelwert der Paare zu einer horizontalen Linie zu berechnen. Weil der Korb nicht abgesichert ist, kann die Passform natürlich nicht perfekt sein. Aber die Magie tritt auf, wenn wir Gewichte finden, so dass der Korb kointegriert wird. Ich möchte nicht tief in dieses Thema gehen, da es sehr technisch ist (siehe die beiden leicht zu lesenden Papiere). Alles, was ich frage, ist, dass niemand auf diesem Thread das gefürchtete Quattwort erwähnte. Korrelation ist nicht anwendbar auf finanzielle Zeitreihen, da sie nicht stationär sind. Kointegration ist anwendbar. Was ich berechne, ist eine gewogene Summe von nicht-stationären Serien, die eine Serie liefert, die stationär ist. Jetzt bin ich zu Hause und trocken, weil es bedeutet, dass der Korb eine zeitliche Stabilität hat. Einige der Körbe, die ich gefunden habe, haben seit einigen Jahren stabile Kerne gehabt, die vielleicht nicht für immer kointegriert bleiben, aber wir können uns so oft wie möglich neu berechnen und erneut testen. In ähnlicher Weise kann ich einen Korb verlangen, der maximal nicht stationär ist. Warum sollte ich das tun, also kann ich eine synthetische Währung schaffen, die im Allgemeinen trends - siehe das dritte Bild unten. Damit. Wenn Sie ein Killer-System für den Handel von Märkten haben, aber das tötet Ihr Konto während der Trends (wie TB), nur den Bereich Korb zu handeln. Wenn Sie ein Ripper Trend Trading System haben, aber das fällt flach während der Reichweite, Handel der Trending Korb. Wir wissen mit einem hohen Grad an statistischer Wahrscheinlichkeit, dass der Korb nicht außerhalb der Grenzen, die wir gesetzt haben, wandern wird. Diejenigen, die über dieses Zeug wissen, werden dies sofort als Statistical Arbitrage (Stat Arb) erkennen, bei dem die Big Boys spielen. Während wir die Lektion von LTCM nie vergessen dürfen, glaube ich, dass wir, wenn wir sorgfältig behandelt werden, über diese Idee zielstrebig optimistisch sein sollten. Ich habe das sowohl auf Demo als auch auf Live probiert und bin sehr ermutigt durch die Ergebnisse. Ich verwende derzeit den gesamten Stat Arb Motor in MT4, siehe endgültiges Bild. Hinweis auf den Thread Ich möchte den Faden frei von quotHow Ich lade ein indyquot Typ newb Fragen, also beschränken die Plakate auf 2v. Ich hoffe das ist ok Ich kann diese Beschränkung in Zukunft aufheben. Außerdem beabsichtige ich nicht, meinen ganzen Code zu posten, da es das Ergebnis vieler Jahre der Arbeit ist (die lineare Algebra-Bibliothek ist eine Sache von Freude und Schönheit). Wenn du dieses Zeug umsetzen willst, bitte mach ein bisschen Hausaufgaben und mach es dir selbst. Die Idee allein reicht aus, um dich zu beginnen. BEARBEITEN 7bit hat gerade einen nützlichen Code in quotRquot gepostet, wenn du ein Spiel haben willst. Ich benutze es nicht selbst (noch nie davon gehört). Ich habe nur DDE Export von MT4 zu Matlab. Die Regressionskointegration ist nur 2 Zeilen Code in Matlab. Dann DDE zurück zu MT4. Danke und beste Grüße, Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Sie haben vielleicht das subtile, aber nicht unbedeutende Problem der Losgrößen bemerkt - leider können wir unsere Losgrößen nicht auf 5 Dezimalstellen angeben. Ich habe jetzt die kointegrale Regression mit einer ganzzahligen Programmierung geändert, um ein Maximum von 1 Dezimalstelle in den Gewichten zu erzwingen, so dass die Losgröße jetzt praktisch wird. Das beschädigt die Stationarität und der folgende Korb liegt am Rand der T-Statistik im Augmented Dickey Fuller Test. Aber ich glaube, es ist nahe genug, um zu handeln, da es seit mehr als einem Jahr stabil ist. So ist unser Korb: GBPUSD -1.0 Los EURUSD 0.4 lot USDCHF -0.3 lot AUDUSD 0.4 lot USDCAD 1.0 lot Offensichtlich können Sie entsprechend der Größe Ihres Kontos skalieren. Umkehren Sie die Zeichen für lange und kurze. Der Korb wird live in Metatrader im beigefügten Diagramm gezeigt. Da die (quasi-) stationäre resultierende Serie (ungefähr) normal verteilt ist, können wir legitimerweise über Standardabweichung sprechen (wieder ein sinnloses Konzept für einzelne Paare). Hier ist die SD 230 Pips und 2SD ist 460 Pips. Ich nehme sekundäre (kleinere) Trades bei -1SD und primäre (größere) Trades bei -2SD. Statistisch gesehen haben Sie eine Versicherung, dass der Korb nicht über 2SD (460 Pips) wandern wird, so dass Sie Ihr Potenzial DD im Voraus kennen. Ich schaue in der Mitte zu schließen, also eine sehr ähnliche Strategie für das Biest, aber basierte (IMHO cdn. forexfactoryimagess. mbiggrin. gif) auf fundierte theoretische Grundlagen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) So. Mein statistischer Hintergrund ist gut, fast nicht vorhanden. Ich brauche eine visuelle. Ist es sinnvoll, den angehängten Indikator zu nehmen und es zu wünschen, damit ein Offline-Chart für diesen speziellen Korb und eine Gewichtung erstellt werden kann. Ist das überhaupt sinnvoll, dich gut zu sehen. Du könntest diesen Indy sehr leicht anpassen, aber bitte tragen mehrere Dinge, die sehr wichtig sind: (1) Diese indy berechnet OHLC Kerzen. Dies ist weitgehend bedeutungslos für Körbe, da die HI und LO nicht gleichzeitig innerhalb der Stunde auf allen Paaren auftreten. Also sind die Dochte sehr übertrieben und irreführend. Ich berechne nur die engen Preise. (2) Wie ich auf den quotTBquot-Thread hingewiesen habe, ist das indy leicht gebrochen, dass es die Cross-Rate-Paar-Gewichte falsch berechnet. (3) Bitte denken Sie daran, dass ich zwar ein SPREAD WETTENHAUS handelte. Abgesehen von allen Gewinnen, die in Großbritannien steuerfrei sind, bedeuten meine Losgrößen etwas ganz anderes als deines. Wenn ich platziere, lasse ich 1pip auf das Paar. Wenn ich 0,1 Los platziere, wette ich 10 Pence ein Pip. Das ist für alle Paare identisch. Aber mit einem Forex-Broker, quotlotsquot bedeutet genau das. Jedes Paar gewinnt oder verliert je nach MODETICKSIZE, MODELOTSIZE und MODETICKVALUE einen anderen Betrag. Sie müssen dies berücksichtigen, wenn Sie Ihre Losgrößen berechnen. Die Größen in meinen Charts sind die Rohgewichte für SPREAD BETTING ONLY (EDIT. I. e. Dies sind die nackten, unmodifizierten Koeffizienten) Sehr beste Grüße, EDIT. Ich sehe, dass Bernd mich dazu geschlagen hat - seine Erklärung ist natürlich ganz richtig für die Anpassungen, die man für einen traditionellen Makler machen muss. Sind Sie bereit, den Namen Ihres Integer-Programmierpaket-Algorithmus zu diskutieren und irgendwelche Details Für das ist etwas ganz kompliziertes amp technisch gut und weit subtiler als konvexe Optimierung. Welche Art von Regularisierungsbedingungen haben Sie gefunden, um angemessen zu sein und wie haben Sie sie gewählt Was tun Sie für den Aufbau von Cross-Validierungs-Sets, wenn Underlying Autokorrelation hat Ernsthaft, ich schätze Ihre wertvolle Eingabe - Sie sind ganz klar auf Ihrem Spiel hier. Alles, was ich frage, ist, dass, in diesem Stadium, geben Sie mir den Vorteil des Zweifels, dass ich weiß, was ich tue, auch ich habe Optimierung wie diese für den besten Teil von 40 Jahren gemacht und begann mit einem quotslide rulequot danken dem Herrn der Die Welt ist seitdem auf ein bisschen gegangen. Cdn. forexfactoryimagess. Mthumbsup. gif Wie du sagst, die Optimierung ist nicht trivial und muss richtig gemacht werden. Alles, was du brauchst, ist im Matlab. Optimierung Toolbox Lösen Sie Standard - und Großoptimierungsprobleme mathworkscmsimages3. Ainw3250.jpg Optimierung Toolbox bietet weit verbreitete Algorithmen für Standard-und Groß-Optimierung. Diese Algorithmen lösen gezwungene und unbeschränkte kontinuierliche und diskrete Probleme. Die Toolbox umfasst Funktionen für lineare Programmierung, quadratische Programmierung, binäre Integer-Programmierung, nichtlineare Optimierung, nichtlineare kleinste Quadrate, Systeme nichtlinearer Gleichungen und multipunktuelle Optimierung. Sie können sie nutzen, um optimale Lösungen zu finden, Kompromissanalysen durchzuführen, mehrere Designalternativen auszugleichen und Optimierungsmethoden in Algorithmen und Modelle zu integrieren. Da wir durch Lot-Größen von den Maklern (OandA nicht widerstehen) eingeschränkt sind, habe ich meine Regressionen unter den Zwängen, dass (10 x Gewichte) INTEGER. Also, wenn ich wieder um 10 teile, bekomme ich eine Dezimalstelle von Lose, was mein Broker benutzt. Sehr einfach mit den angebotenen Routinen. Ich habe viele Fenster getestet und schaute sowohl zurück als auch nach vorne an out-of-sample Daten zu sehen, wie lange die Regression erwartet werden kann zu halten. Wenn Sie die Koeffizienten über bewegte Fenster zeichnen, wandern sie leicht, aber der Korb muss nur angepasst werden, wenn Sie einen quantisierten Sprung von 0,1 Los bekommen. Andernfalls lassen Sie es so wie es ist. Ihre Fragen zur Regularisierung etc. sind vollständig in der Toolbox abgedeckt - Sie haben viele Möglichkeiten für verschiedene Hypothesen über die Art der Daten. Ich denke nicht für einen Moment ein fertiges Projekt - in vielerlei Hinsicht habe ich gerade erst begonnen, die Möglichkeiten zu erforschen. Aber eines ist kritisch. In meiner kurzen Zeit auf FF habe ich gelernt, dass viele Leute hier sind, um zu erwarten, dass sie einen profitable System-Zitat ein Tafelquot übergeben werden. Sobald ein interessanter neuer Thread auftaucht, springen sie ganz darüber hinaus und hoffen, dass dies der Zitat ist. Sie täuschen sich selbst Wie jeder mit einer begrenzten Erfahrung wird Ihnen sagen, ein Händler profitables System ist ein anderes Händler verlieren System. IMHO, ist es von entscheidender Bedeutung, um Quotierung des Systems zu haben, das Sie handeln. Sie müssen es zutiefst verstehen, wissen, warum es funktioniert, wissen, wann es scheitert, und wissen, wie die Konsequenzen zu bewältigen. Das ist der Grund, warum ich das lebe, dass sie die Hausaufgaben besitzen und die Zeit in die Zeit legen, was los ist. In diesem Spiel, wahrscheinlich mehr als jeder andere, ein wenig Wissen ist sehr gefährlich Alle drei Live-Konten bis 11 oder mehr. Sogar meine jungen Söhne, die wenig 500 waren, stiegen fast 11, (siehe beigefügtes Bild). Das Korb-System funktioniert bis jetzt einwandfrei (siehe beigefügtes Diagramm). Schöne Pause vom -1SD zurück zum Zentrum. Wir alle haben Gewinne auf halbem Weg gehabt, so hätte es noch mehr haben können, aber in der Mitte auf das Gekicher gehackt WARNUNG: Versuche nicht, Körbe zu handeln, die durch einfache lineare Regression erzeugt wurden. Wenn ihr das tut, könnt ihr am Ende auf diese Seite gehen Hier. Wenn Sie wissen wollen, warum, schauen Sie sich dieses Video Die Koeffizienten schwanken WILDLY jede Kerze. NICHT ZUM HANDEL DIESES Es ist KRITISCH wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Korb formell COINTEGRIERT ist. Wenn Sie dies erreichen können, werden Ihre Losgrößen für Tage stabil sein, wenn nicht Wochen. Ansonsten tummst du dich nur und wirst dein Konto ausblasen. Ich sage wieder, ein wenig Wissen ist sehr, sehr gefährlich Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Das ist nicht passiert, weil ich eine lineare Regression benutzt habe. Keine Optimierung, egal wie kompliziert das gehindert hätte, es geschah, weil ich nur ein Wochen dauert, um das Modell zu passen, weil ich gelangweilt war und schnell ein neues Instrument zum sofortigen Handel manifestieren wollte. Und es geschah nach dem 3. profitablen Handel auf diesem Korb und es hat sich seit diesem Screenshot umgekehrt und ist bereits auf dem Weg zu bringen ein 4. Gewinn nach leicht Anpassung der Koeffizienten. Wenn Sie wissen wollen, warum, schauen Sie sich dieses Video Die Koeffizienten schwanken WILDLY jede Kerze. NICHT ZUM HANDEL DIESES Auch hier wird erwartet, wenn man genau hinsieht, wird man sehen, dass es nur ein kleines gleitendes Zeitfenster benutzt und natürlich die Koeffizienten driften, egal was ich benutze, um das Modell anzupassen, wenn ich permanent ein neues Modell ganz anders passe Sich verhalten Auch dieses Modell im Video hat nicht versucht, eine Kointegration zu platzieren, es hat versucht, eine gerade diagonale Linie zu passen. Es ist KRITISCH wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Korb formell COINTEGRIERT ist. Wenn Sie dies erreichen können, werden Ihre Losgrößen für Tage stabil sein, wenn nicht Wochen. Leider kann das richtige Verhalten des Korbes nur für die Vergangenheit bewiesen werden. Und dieser Korb im Beispiel wurde einfach nicht sorgfältig ausgewählt und auf etwas anderes als diese paar Takte getestet. Und es gab mir noch 3 von 4 gewinnbringenden Trades. Es war auf eine Woche von Daten und blieb stabil fast zwei weitere Tage. Die Market Makers Learning Hub Joed Sep 2008 Status: Going die Gegenteil seit 2008 560 Beiträge Ich habe einen Trade Explorer, wie Sie oben sehen können, sind andere Konten verknüpft Auf den Server, auf dem es sich befindet. Also wollte ich mit einem kleinen Testhandel sehr sicher sein. Da sie alle spiegeln müssen, habe ich einen Trading Guide beigefügt, das ist ein Excel-Blatt, das projizierte Renditen zeigt, aber gleichzeitig hilft bei Losgrößen und Punkten aufgelaufenen und wöchentlichen Salden. Es basiert auf 100 Punkten pro Woche, (20 Punkte pro Tag) Es ist eine langsame und stetige Methode, die keine verrückten 0000000s am Ende hat. Zu viel Fokus ist auf das Ende Spiel platziert und nicht genug auf dem Prozess. Geld ist das durch Produkt eines guten Prozesses, führen und verwalten einen Handel gut und Geld wird folgen. Account Wert: 500 Wir übernehmen 1 Risiko. 5 Wenn dies in unserer aktuellen Strategie unser Stop-Loss gilt, gilt: 10 Punkte Unsere Losgröße wäre: 0,50p pro Punkt Sie werden mir sagen, dass 20 Punkte pro Tag, der 10 Punkte riskiert, ist Selbstmord und nicht für die Langzeit. Der Trading Guide ist da genau wie Quota Guidequot, ich werde zeigen, wie Sie bei 5, 6 oder 7x das Risiko suchen. Alle Tests sind abgeschlossen und Trading beginnt mit Morgen früh Ich handel für ein Leben und werde am Nachmittag aktiv aktiv sein und so fängt es an. Wir sind in einer Branche, wo wir von mehr Ablenkungen umgeben sind, als man einen Stab bei großen auffälligen Klicks und Knöpfen aller Art schütteln kann Versuche uns, jeder Mann und sein Hund scheint ein Angebot für dich zu haben, die Flut muss sich umdrehen, ich habe weit gesehen, dass viele Menschen leiden. Ein wenig mehr Klarheit, was du kannst, und du weißt was, nur ein Gott Verdammt Beweis, Beweis, dass Ihre Methode funktioniert in der realen Markt amp Beweis, dass Ihr Konto ist eigentlich real und profitabel, wie Sie sagen. Vertrauen muss verdient werden Machen Sie sich bereit zu sitzen, hell und früh Montag Morgen.